Bewertung von Optionen unter der coherent market hypothesis
Jochen Veith
Auf der Basis einer neuen dynamischen Interpretation der Coherent Market Hypothesis entwickelt Jochen Veith zwei Modellvarianten zur Bewertung derivativer Wertpapiere: ein allgemeines Gleichgewichtsmodell mit endogener Bestimmung des lokal risikolosen Zinsprozesses sowie ein partielles Gleichgewichtsmodell mit exogenem Zinssatz.
Categorie:
Anno:
2006
Casa editrice:
Dt. Univ.-Verl
Lingua:
german
Pagine:
149
ISBN 10:
3835004190
ISBN 13:
9783835004191
Collana:
Gabler Edition Wissenschaft
File:
PDF, 6.94 MB
IPFS:
,
german, 2006
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